Derviş Deniz

 

Avrupa bankaları stres testi

03 November 2014, Monday    Yorum Yaz   Yazdır  

    

Ülkemizde çok az kişi geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Merkez Bankasının  Avrupa Birliğindeki bankalara yaptırdığı stres testisinin sonuçları ile ilgili bilgi sahibidir. Bu konu bizim basınımızda çok az yer alması dışında mevcut şartlarda toplumun çok da ilgi alanı içerisinde değildir.
Ülke gündemi 2015 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, erken seçim olasılıkları, toplumlararası görüşmelerin tıkanması, ekonomik egemen alanlar ile  MERS ve Ebola konuları ile meşgul iken, Avrupa Birliği bankalarının stres testi çok da önem taşımamaktadır.
Toplumun farklı konularla ilgilenmesi, AB bankalarının stres testisini büyük bir çoğunluk için  önemli kılmasa da, içinde bulunduğumuz ülke ve bu ülkenin mali yapısının Türk Lirası kullanımı dolayısı ile Türkiye’nin etki alanı içerisinde olması dolayısı ile küresel mali gelişmelerin dolaylı da olsa ülkemizi etkisi altına alabileceğini de düşünmemiz gerekir. Bu nedenle mevcut yasası ve KKTC Merkez Bankası’nın uyguladığı istikrarlı denetim ve gözetim ile bankacılık sektörü ülke içerisinde en istikrarlı ve güvenli sektör olmasına rağmen küresel dalgalanmalardan az da olsa etkilenebilmektedir.
Bugün itibarıyla KKTC bankacılık sektöründeki istikrarın devamı memnun edici görünmektedir. Ancak, her sektörde olduğu gibi küresel bir çalkantının bilhassa bankacılık sektöründe olması halinde, bu istikrarın da etkileneceğini kolayca söyleyebiliriz. Bu nedenle AB bankalarının stres testi sonuçları önemli bir mesaj vermiştir.
Verilen mesajı yorumlamadan önce bankalardaki stres testisinin ne olduğuna kısaca bir değinmek isterim. Stres testleri genel olarak merkez bankalarınca hem finansal sistemin kırılganlığının değerlendirilmesi, hem de zayıf bankaların gözetim ve denetim otoritelerince saptanmasında kullanılmaktadır. Bunun dışında genel olarak stres testi piyasalarda oluşan yapısal bozulma, ekonomik krizler ve meydana gelebilecek riskler karşısında bankaların dayanıklılık gücünü ölçmede kullanılmaktadır.
Stres testinde  detaylı olarak, kur değişikliği, faizlerdeki volatilite, likidite daralması, kredilerin geri dönüşü ve piyasalarda yaşanan değişiklikler kapsamında sermaye yeterliliğinin ve alınan risklerin bankalara ve sektöre olası etkileri incelenmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2008 yılında ortaya çıkan mortgage krizi ardından bankaların büyük bir bölümü finansal kriz yaşamaya başlamış ve  ülkenin finansal yapısı birden kriz içerisine girmişti. Bu kriz sonradan tüm dünyaya dağılan ekonomik krizin  etkileri hala bazı ülkelerde görülmektedir. ABD Merkez Bankası 2009 yılında krizi büyük şekilde hisseden 19 banka üzerinde stres test uygulamış ve 10 bankanın bu testi geçemediğini tespit etmişti. Bunun üzerine ABD hükümeti bu bankaların süratle sermayelerini artırmalarını talep etmiş, buna imkan olmadığını tespit ettiği zaman da sermaye artışını fonlayarak bankaların iflasını önlemişti.
Avrupa Birliği Merkez Bankası son birkaç yıldır AB bankalarını stres testine tabi tutacağı haberini vermekte idi. Bundaki gaye 2008’de başlayan ve birçok Avrupa Birliği ülkesini olumsuz etkileyen küresel krizin etkilerinin ne kadarının kaldığı, ayrıca AB ekonomilerinin büyümeleri için önemli olan bankacılık sektörünün bu büyümede ne kadar etkili olabileceği ve en önemlisi bankaların mevcut durumları ile yeni bir kriz doğmasına temel teşkil edip etmeyeceklerini tespit etmekti. Bu nedenle çıkacak neticenin sonuçları verecekleri mesajlar açısından çok önemliydi.
Yapılan stres testi 130 AB  bankasına uygulanmış, bu bankalardan 25 tanesi stres testini geçememişlerdir. Stres testini geçemeyen bankaların, stres testine tabi bankaların %19’unu oluşturması oranın yüksek olduğunu göstermektedir. İlginç olan taraf da yıllardır ekonomik kriz içerisinde bulunan İtalya’nın tüm bankalarının eksiksiz stres testini geçmiş olmalarıdır.
AB bankalarının stres testi sonrasında ortaya çıkan tablo, finansal sektördeki risklerin devam ettiğini göstermektedir. Ancak alınan haberlere göre, stres testi sonuçlarına göre 25 bankanın ilave sermaye ihtiyacının 25 Milyar Euro olduğu ortaya çıkmış olmasına rağmen, AB Merkez Bankası testi geçemeyen ve sermaye artırımı yapacak bankalara sermayeyi hemen artırmaları ile ilgili baskı yapmayacaktır. AB Merkez Bankasının sermaye artırımı için baskı yapmaması, AB’deki yavaş büyümenin yine yavaş olarak devam edeceğini göstermektedir.
Ekonomilerde para hareketlerini bankalar yönettiğinden, ekonomik gelişmelerden en çok finansal sektör etkilenmektedir. Bu nedenle küçük boyutlu bir ekonomik dalgalanma bile finansal sektörde büyük boyutlu dalgalanmalar yaratabilmektedir. Bir bankanın sermayesi de böyle bir dalgalanmada yetersizse, bankanın krize girmesi olasıdır.
Avrupa Birliği’nde durum böyle iken Türkiye’de de son yıllarda bankacılıkta bir istikrar yaşanmaktadır. Kredi notu şirketleri Türkiye bankacılık sektörünün kritik bir durumda olmadığını belirtmektedirler. Ancak  kredi riski açısından Türkiye’nin olumsuz bir performans gösterdiği inancındadırlar. Yine de sermaye yeterliliği oranları açısından Türkiye bankaları Avrupa bankalarından ilerdedir.
Türkiye’de durum böyle iken KKTC’de de durumun farklı olmaması gerekir. Görülen odur ki KKTC’de bankaları en çok tehdit eden likidite daralması ve bunun getirdiği kredi riskidir. Son yıllarda siyaset edenlerle bankaların  tahsili gecikmiş krediler üzerindeki farklılıkları, sektör için iyi değildir. Yine de KKTC’de faaliyet gösteren sektörler içerisinde en istikrarlı ve güvenli sektör bankacılık sektörü olarak durmaktadır.

Yazarın Tüm Yazıları
G20 toplantısında hedefler 
Güncel 
Önümüzdeki aylarda vatandaşın ekonomik şartlarında kötüleşme olur mu? 
Toplumdaki özgüven eksikliği ekonomik atılımları da etkilemektedir 
Önümüzdeki aylarda ekonomide neler bekleniyor? 
Yabancı yatırım ama nasıl? 
Brexit sonrası Avrupa Birliği 
Brexit büyük hata 
Türkiye ekonomisinin durumu KKTC için çok önemli 
KKTC pahalılık yaratmada gelir düzeyine göre dünyada bir numara 
Ekonomik protokol maddeleri ve su anlaşması geciken icraatların sonucu 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (5) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (4) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (3) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması (2) 
İnsanlığın refahı ve fakirliğin sonlandırılması 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi 
KKTC ile TC arasındaki ekonomik protokoller 
Terörizmin hedeflerinden biri ekonomik yıkım 
Önümüzdeki 15 yıl içerisinde en önemli sorun sürdürülebilir insan yaşamı 
Ekonomiye bir de yurt dışından bakmak 
Tüketim toplumu ve sosyal bozulma 
KKTC’de su krizi dünyada ekonomik durgunluk tehlikesi 
Devlet adamlığı, klasik anlamda işadamlığı ve fırsatçılık 
Göç dalgası, fakirlik ve yardım 
Gelir dağılımındaki aşırı farklılıklar sosyal krizler doğurabilir 
Planlama 
Rum Maliye Bakanı’nın Kıbrıs Türk ekonomisi ile ilgili sözleri 
2016’da neler bekleniyor? 
Siyah kuğuların uçuşu 
Siyasette ekonominin bütününü görmek 
Bugünlerde ekonomik hayatımız nasıl görünüyor 
Vergide zarar gösteren kişi veya kurumlar neden zarar gösteriyor 
Kıbrıs’ta toplumların uzlaşacağı ortak bir ekonomik yapı mı, etnik bir ekonomik yapı mı? 
Terör, ekonomik hayatın en büyük risklerinden biridir 
Hükümetler şeffaf muhasebe sistemine geçmeye başladılar 
Ortadoğu’da yaşananların ne olduğunu Avrupa şimdi anlamaya başladı. Ya biz? 
Dünya sınırları olmayan pazara dönüşüyor 
Mülkler konusu ve güncel sorun döviz kurları 
Bir ülkenin ekonomisindeki büyüme kişilerin refah seviyesine yansımazsa 
Söz su yönetiminden açılınca 
Görüşmeler iç siyaset ve döviz kurları 
Ayakları üzerinde duran bir ülke 
Vergi yasa ve uygulamaları vergi kaçaklarını teşvik etmemeli 
Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar 
Ticaret Odası genel kurulunda konuşulanlar 
Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız denetçiliğin durumu 
Bağımsız denetim 
Ortadoğu değişimler bölgesi 
Bağımsız Denetci – Mali Müşavir – Muhasebeci 
DÜNYA ENERJİ KAVGALARI 
Kıbrıslıların kendilerine ait varlıkları yönetmesi 
G 20 ve uluslararası ticaret hizmet ve finansmanda vergi kaçağı 
Avrupa bankaları stres testi 
Ortadoğu’da yaşamak 
Ekonomide daralma var mı? 
Ekonomik çıkarlar ülkeler ve insanlar 
Yeni dünya düzeni 
Şirketler yasasında artık değişim zamanı 
Siyasi gelişmeler ve ekonomi 
Siyasi çözümsüzlüğün ekonomik maliyeti 
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının önemi 
Ortadoğu ve bitmeyen çıkar kavgası 
İçinde bulunduğumuz bölgede ekonomik istikrar için büyük sorumluluk gerekir 
Avrupa Parlamentosu seçimleri bize ne mesaj veriyor? 
Hedefi olmayanların gelecek kaygısı büyük olur 
2014’ün ilk çeyreğinde dünya ve KKTC ekonomisi nerede? 
Kıbrıs sorunun çözümünde ekonomi 
Yatırımlar açısından Kıbrıs’’ta çözüm neden önemli 
Para akışındaki durgunluk mali tedbirlerle aşılabilir mi? 
Kayıt Dışı Ekonomi 
Uluslararası Kriz Grubu’nun Kıbrıs raporunun ekonomik yönü 
Kara Para ile Mücadele ve KKTC 
Tanınma veya Tanınmama ile dünya gerçekleri 
Günlük olaylarla uğraşırken 2014 Yılında olabileceklerin hesabını iyi yapmalıyız 
Kıbrıs sorunu ile ilgili hareketlenme ve ekonomi